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¿Qué es la correlación de pares de divisas en Forex?

Existen unos pares que diferencian la correlación positiva o negativa, siendo más fuerte y se aprecia de forma más clara en unos que en otros. En esta tabla se puede ver de manera porcentual el cálculo de la correlación entre los principales pares de divisas en el mercado Forex. Estos se basan en un marco de tiempo semanal, donde el 100% es el indicador de la correlación positiva y -100% será indicador de la máxima correlación negativa:

¿Por qué debes conocer este tipo de correlaciones?

Es realmente importante que conozcas la relación que hay entre los precios y los pares de divisas, ya que esto es lo que hace que puedas comprender mejor la forma de poder desarrollar estrategias de trading efectivas.

Cuando somos conscientes de la correlación que existe entre las divisas es cuando se puede reducir notablemente la probabilidad de riesgo, pudiendo diversificar mejor al mismo tiempo que se mejora la cobertura.

Por eso, si estás pensando en cambiar de usd a euros, así como cualquier otro cambio de divisas, te invitamos a leer este artículo para que tengas una mejor idea de por qué es tan importante conocer las correlaciones entre divisas.

¿Qué quiere decir que haya una correlación entre los pares de divisas en Forex?

Cuando decimos que hay una correlación en realidad estamos haciendo referencia a una medida estadística que muestra la relación que existe entre dos activos financieros distintos, por ejemplo, de GBP a Euros.

De esta forma, podemos decir que la correlación que hay entre divisas nos puede mostrar hasta qué punto dos pares de divisas se han movido en la misma dirección, en direcciones aleatorias o en direcciones opuestas en un determinado periodo de tiempo.

Cuando se realiza un análisis de la relación que existe entre dos activos por medio de datos estadísticos pasados se puede conseguir un buen valor predictivo. Por medio de este valor es mucho más sencillo tener la posibilidad de poder gestionar efectivamente el riesgo.

Generalmente, la correlación existente se mide de forma decimal de -1 a +1 en donde se obtiene una cifra conocida como “coeficiente de correlación”. Para que tengas claro qué quiere decir esto, a continuación, te lo explicaremos:

Cuando obtenemos una correlación de +1 esto quiere decir que dos pares de divisas se están moviendo en la misma dirección durante todo el tiempo. Esta es una correlación positiva que suele verse en USD/EUR y GBP/USD, en donde podemos observar que cuando el primero opera al alza, el segundo lo sigue moviéndose en la misma dirección.

Por otro lado, cuando obtenemos una correlación de -1 significa que es una correlación negativa en la que los activos se mueven en dirección opuesta siempre. Por ejemplo, el USD/EUR y CHF/USD son una correlación negativa debido a que cuando el primero se mueve al alza, el segundo se mueve a la baja. Por lo que siempre siguen relaciones opuestas.

El tercer escenario sería tener una correlación de 0, la cual se presenta entre dos pares de divisas aleatorias. Esto quiere decir que en realidad no hay ninguna relación entre las divisas.

Para poder obtener un buen valor predictivo se debe de evitar el 0, ya que cuanto más fuerte sea una relación, tanto positiva como negativa, tendremos un mejor análisis e información más precisa.

Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que los periodos más largos utilizados en análisis técnicos son los que pueden dar información más precisa.

De esta forma, las correlaciones que hay en periodos de 10 minutos no tienen ningún valor, mientras que la información que se obtiene de datos mensuales o anuales puede brindar información mucho más segura. Esta correlación es muy útil cuando estás comparando dólar vs euro, libra vs euro, etc.

¿Las correlaciones de divisas tienen impacto en el Forex?

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la información que se puede obtener por medio de las correlaciones puede ser muy útil para poder trazar una estrategia que sea más efectiva.

Por ejemplo, cuando se quiere tener más información sobre la relación euro vs dólar, la correlación entre ambas divisas es una buena forma de obtener dicha información y así poder trabajar en una estrategia que sea más efectiva. Incluso se puede llegar a obtener información sobre si el oro subirá o bajará, por lo que realmente podemos sacar mucho provecho.

Por medio de las correlaciones también es posible dar una imagen más clara sobre el riesgo de una cuenta de trading de Forex. Por ejemplo, imagina que has comprado varios pares de divisas que tienen una correlación positiva, de esta forma se estará expuesto a un riesgo de direcciones que sea mayor.

La correlación también hace que sea posible diversificarnos o cubrir la exposición al mercado. Además de que también se puede tener un sesgo direccional para una divisa específica, pudiendo diversificar el riesgo al utilizar pares correlacionados positivos.

Su impacto también permite evitar que las posiciones se cancelen entre sí. Es decir, cuando se tienen pares de divisas que tienen una relación negativa muy fuerte se obtiene un sesgo direccional, que puede hacer que comprar ambos pares termine contrarrestando las acciones.

Cuando se tiene sesgo direccionar para una divisa en específico es posible diversificar el riesgo usando dos pares que estén correlacionados positivamente.

Por otro lado, si lo que se quiere es cubrir una posición (que se pueda aguantar teniendo muy poca pérdida), en este caso se puede abrir una posición con un par correlacionado negativamente. Es decir, cuando vas con pérdida, puedes abrir una posición negativa para contrarrestar. Jugar con la correlación negativa y la correlación positiva puede representar muchas ventajas a tu favor.

¿Qué tipo de estrategias de Forex se pueden utilizar aprovechando la correlación?

Al tener en cuenta toda la información que te hemos dado hasta el momento está claro que la correlación entre divisas puede ser una pieza clave en el momento de generar una estrategia que nos permita evitar riesgos. Es por eso que es posible encontrar distintas estrategias de Forex basadas en la correlación entre divisas

Es por eso que la correlación es vista como una herramienta de análisis que puede ser realmente útil, especialmente cuando se usa en conjunto con otros indicadores. Por ejemplo, cuando un par rompe por debajo o por encima de un nivel importante de resistencia o soporte, el par con el que tenga correlación positiva tiene una gran probabilidad de seguir sus pasos.

De esta forma, aquí queremos destacar algunas estrategias que hacen uso de la correlación positiva y negativa a su favor:

  • Estrategia de arbitraje no direccional por medio de correlaciones: se trata de una estrategia de Forex con la que esperamos que se lleve a cabo una divergencia anormal entre dos pares de divisas que tienen una correlación muy fuerte. Así, se compara una y se vende la otra teniendo la expectativa de que los movimientos de precios tendrán una convergencia.
  • Giros de precios: en esta estrategia se pueden observar dos pares de divisas con una correlación negativa, y cuando se presenta un giro alcista importante en uno de los pares, se puede llegar a anticipar un posible giro bajista en el otro par. Esta información sin duda alguna puede servir de mucha utilidad.

Anteriormente ya mostramos una tabla de correlaciones y también hablamos sobre las correlaciones Forex, por lo que ahora puedes tener información que te resulte muy útil para poder crear tus estrategias de una forma más efectiva. 

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